系统重要性银行的评估方法将于明年初生效。谁有望上榜并影响几何? 四川长虹最新消息

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国内系统重要性银行的名单终于来了。

12月3日,央行和银监会联合发布《系统重要性银行评价办法》(以下简称《评价办法》),于去年11月征求公众意见后正式落地。考核办法将于2021年1月1日正式实施。

与征求意见稿相比,《评估方法》只有一个明显的变化,即将系统重要性银行评分门槛从300分下调至100分,100分的银行被列入系统重要性银行初始名单。根据系统重要性评分,分组从4组增加到5组,实行差异化监管。

总的来说,上述条款的调整带来的最大变化是,更多的银行将被纳入系统重要性银行的初始名单。然而,值得注意的是,被列入初始名单并不等同于被列为具有系统重要性的银行。根据《评估办法》,纳入初始名单后,需要结合其他定量和定性信息进行监管判断,综合评估参与银行的系统性重要性。国务院金融稳定发展委员会确定系统重要性银行最终名单后,由中国人民银行和银监会联合发布。

该评估方法是继2018年11月党的“两会”发布《关于完善系统重要性金融机构监管的指导意见》(以下简称《指导意见》)后发布的第一个配套细则。评估方法符合国际监管趋势。一旦被纳入系统重要性银行,意味着负担会更重。这主要体现在额外的、更严格的特殊监管要求,以避免日常运营中的盲目扩张;同时,在紧急情况下,应制定专门的处置机制,确保系统重要性金融机构在经营失败时能够得到安全、快速、有效的处置,确保关键业务和服务不间断运行,防止“大到不能倒”的问题。

顺应国际监管趋势

中国系统重要性银行上市符合市场预期,也符合国际监管趋势。自国际金融危机以来,加强对系统重要性金融机构的监管,防止“大到不能倒”的问题成为全球金融监管改革的重要组成部分。自2011年以来,金融稳定委员会每年都公布全球系统重要性银行(G-SIBs)名单,并形成了相对清晰的监管政策框架。根据巴塞尔银行监管委员会发布的框架指引,各国也根据自身实际建立了国内系统重要性银行(D-SIBs)的监管政策框架。

据了解,在巴塞尔银行监管委员会的27个成员国中,大多数国家已经建立了自己的具有系统重要性的金融机构名单和监管措施,我国在这方面的探索进展相对缓慢。2018年11月,央行、银监会、证监会联合发布《指导意见》,明确了我国系统重要性金融机构评估、认定、追加监管和回收的总体制度框架。考虑到银行业在中国金融体系中的重要地位,工行、农行、中行、建行均入选全球系统重要性银行(G-SIBs)名单,国内系统重要性银行评价落地第一。

值得注意的是,根据《指导意见》,中国的系统重要性金融机构涵盖银行业、证券业、保险业等经金融委认可的从事金融业务的系统重要性机构。比如之前市场上就有讨论,一些互联网巨头也应该列入系统重要性金融机构名单。但目前国际上对系统重要性金融机构的认定,基本上只有银行和保险两类金融机构,没有将证券业和从事金融业务的机构纳入的先例。

上市后会对银行产生什么影响?

系统重要性银行的评价方法在国际上已经比较成熟,中国也有现成的经验可以借鉴。《评价方法》明确了我国系统重要性银行的评价方法、评价范围、评价流程和工作分工,并从规模、相关性、可替代性和复杂性四个维度构建了我国系统重要性银行的评价指标体系。

根据《评估办法》,具体评估流程如下:首先,保监会每年根据本办法编制数据报送模板和数据填报说明,参与行每年6月底前填报上一财年数据。数据收集完成后,保监会将计算参与银行的系统重要性得分,得分为100的银行将被列入系统重要性银行初始名单。然后,结合其他定量和定性信息,做出监管判断,综合评价参与银行的系统性重要性。系统重要性银行的最终名单将由中国人民银行和银监会在财务委员会确定后联合发布。

央行和银监会相关部门负责人表示,在《评估办法》发布后,央行将与银监会共同制定对系统重要性银行的额外监管要求。建议从追加资本、杠杆率、大规模风险暴露、公司治理、回收处置计划、信息披露和数据报送等方面对系统重要性银行提出监管要求。还将建立早期纠正机制,促进系统重要性银行降低复杂性和系统性风险,建立和完善内部资本约束机制,增强银行抵御风险和吸收损失的能力,提高自救能力,防范“大到不能倒”风险。

纳入D-SIBs会给银行带来哪些变化?最直观的影响将是资本补充压力的进一步加大,从长远来看,这可能导致银行业务结构的调整。

中国银行研究院研究员熊其岳对《证券时报》记者表示,被列入D-SIBs名单后,对银行最直接的影响来自资本。因为监管对D-SIBs有额外的资本要求,额外的资本要求应该由核心一级资本来满足,核心一级资本的补充主要依靠银行保留自身利润的内生渠道,这就要求银行提高盈利能力。此外,从国际实践来看,一些海外银行通过“自我评级”来降低监管成本,以缓解额外资本达标的压力,这主要取决于业务结构的调整。

“近年来,为了降低监管成本,大多数G-SIBs采取了跨行业、去复杂化的发展战略,同时增加了托管、清算等金融基础设施功能,G-SIBs的整体重要性得分呈下降趋势。”熊奇岳表示,例如,在负利率和主权债务危机的影响下,欧洲银行业面临着巨大的业务调整压力,大型银行通过不断优化业务结构降低了系统重要性得分,从而降低了监管成本。

参照国际监管原则,纳入D-SIBs的银行也将根据不同分值进行分组,实施差异化监管。根据评估方法,各组的分界值如下:

第一组:100比299。

第二组:300到449。

第三组:450到749。

4组:750到1399。

第五组:1400分以上。

目前,金融稳定委员会(FSB)规定,银行成为G-SIBs的录取分数原则上为130分。根据分数,G-SIBs也分为五组。

值得注意的是,虽然“评估方法”在追加资本和杠杆率方面对D-SIBs提出了监管要求,但具体监管标准尚不明确。根据国际惯例,鉴于大多数国家制定的D-SIBs的附加资本要求低于G-SIBs,预计中国也会这样做。目前国内只有四大国有银行纳入G-SIBs,实施的附加资本缓冲要求基本为1%-1.5%。一些分析师预测,中国随后明确的额外资本缓冲要求可能不会给四大银行带来额外的资本要求。

这意味着,对于已经纳入G-SIBs的四大行,即使未来纳入D-SIBs,对其实质影响也不大。但对于一些股份制银行、政策性银行、开发银行来说,追加资本的压力会比较大。

此外,监管部门表示,央行和银监会在制定和实施附加监管要求时,将充分考虑宏观经济形势、银行资本补充需求和对实体经济的服务,合理安排推出时间。根据系统重要性银行的不同群体和类型,根据其经营特点和系统风险表现,制定分类政策,匹配差异化的附加监管实施计划,设置合理的过渡安排,确保政策影响中性,安全有序实施。

哪些银行有望被列入第一名单?

从评价标准来看,《评价方法》明确规定,央行和保监会将根据规模、相关性、可替代性、复杂程度等一级指标对参与银行的系统性重要程度和变化进行评价。四个一级指标的权重都是25%。其中,在评价参与银行规模时,以资产负债表内外资产的调整后余额作为量化指标。符合下列条件之一的银行,应纳入系统重要性银行评估范围:

1.以杠杆率分母衡量的表内外资产调整后余额在所有银行中排名第30位。

2.前一年被评为系统重要性银行。

“由于国内银行业务的复杂程度和差异化程度整体不高,根据《评估办法》的评分标准,对银行评分影响最大的基本上是规模指标。”熊启岳说。

根据资产负债表内外资产排名,预计将选择6家国有商业银行、2家政策性银行、1家开发银行、10多家全国性股份制商业银行,以及部分大型城市商业银行。目前纳入G-SIBs样本的银行约有75家,最终确定为G-SIBs的银行只有30家左右。如果参照这个比例,国内第一批D-sib的银行可能不超过20家。

熊奇岳表示,2019年,全球系统重要性得分31-50的银行中,有6家中资银行,分别是交通银行、兴业银行、中信银行、浦发银行、招商银行和民生银行。其中交通银行和兴业银行分别达到120点和104点,非常接近G-SIBs名单中130点的门槛。预计这些将被纳入第一批D-SIBs。

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